从中小商业银行看信用风险管理

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从中小商业银行看信用风险管理

近些年来，在监管部门的严格监管和银行业更加市场化的情形下，中小商业银行对信用风险管理的重视程度明显提升，在信贷政策制定、分级授权审批、落实信贷责任、加强贷后管理、细化质量分类、计提拨备以及资产处置等方面做了大量工作，但中小商业银行在风险管理理念、技术、人才等方面与领先银行之间还存在较大差距，导致信用风险管理中仍存在一些突出的问题，主要表现在以下几个方面。

1、信贷集中度较高

　　由于大部分中小商业银行仍是地区性银行机构，本土化经营，因此区域集中是中小商业银行的共性问题。不仅如此，不少中小商业银行贷款的行业也非常集中，尤其中西部地区一些中小商业银行在一些高耗能重化工行业、产能过剩行业贷款集中度较高，一些中小法人银行由于与地方政府关系比较密切，其信贷业务在房地产业、政府平台以及当地主要产业贷款较集中。

2、信贷结构不合理

　　部分中小商业银行为了实现短期经营目的，往往存在侧重于大中型公司客户而忽略小微客户、个人客户的情况，导致大中型公司业务占比较高，而小微、个人业务占比很低，大部分城商行个人贷款占比在30%以下，一些城商行小微贷款占比在20%以下，信贷结构严重失衡。

3、信贷业务真实性管理薄弱

　　为了实现信贷投放和短期盈利目标，部分中小商业银行存在放纵或默认客户提供虚假资料、随意变更贷款用途、随意确定贷款期限等问题。在中小客户贷款利率确定上，银行定价并非主要依据企业风险状况确定，加之小企业话语权小，要么接受民间融资巨大的不确定性与“天价”成本，要么接受银行担保抵押、做存款回报等“苛刻”贷款条件，因而企业融资成本普遍偏高。

4、信贷决策主观性较强

　　由于信用风险管理技术与信息系统建设滞后，大部分中小商业银行信用风险管理仍停留在依靠经验判断的传统阶段，缺乏对客户信用评级、统一授信等风险量化信息系统，对公司类客户、个人客户优劣的判别缺乏统一的内部标准，对客户风险量及授信边界缺乏系统科学的模型，以致于以感觉、以经验、以关系做出贷款决策的状况较为普遍。

5、信用风险缓释措施不到位

　　部分中小商业银行自身缺乏对担保措施有效性、担保能力强弱等方面的科学评估机制、技术与能力，如在保证担保中缺乏对保证人担保能力的合理评估(对担保人与借款人偿债能力的判断是一致的);在抵质押业务中缺乏统一的押品估值管理，往往依赖第三方中介机构的评估结论，难以实现对信用风险缓释措施的动态评估和后续管理。

6、信用风险的内部控制不健全

　　由于信贷风险管理的组织架构、业务流程、内部控制体系存在制度性缺陷，以及内部检查、内部审计等措施不能及时跟进，部分中小商业银行信贷业务办理中容易出现操作风险或道德风险。部分中小商业银行分支机构往往存在重贷轻管的倾向，贷后管理流于形式，往往只为在要件上满足监管要求。客户经理多以形式上收集、更新客户资料为主要目标，数据的可信度不高，更缺乏深入了解与分析客户潜在的经营风险和偿债风险，而贷中审查环节往往仅对客户经理的调查资料作形式审查，对其中可能存在的错误、疏漏或偏差缺乏监督和制约。

　　随着宏观经济进入“新常态”，银行业金融机构特别是中小商业银行的信用风险正在逐步暴露，尽管采取不良资产打包转让或加快清收等措施，绝大多数银行的不良贷款余额和不良贷款率已进入了“双升”通道。在宏观经济下行、利率市场化改革与存款保险制度加快推进的背景下，银行业将面临较大的经营困境，只有深刻反思信用风险产生的根源，才能有针对性地协调转型战略与风险管理战略，进而采取可行的风险管理措施，实现银行的可持续发展。

　　对于银行而言，一方面可以充分利用自身存储的巨大体量的数据信息进行风险管控转型，将大数据技术运用于个人贷款业风险预测的业务场景中，有效提高风险感知水平;另一方面可以积极整合互联网、电子商务等媒介的外部数据，通过打通客户线上线下行为的结构化、非结构化信息，打破数据边界，有效降低信息不对称风险，提升业务效率。